Ya que configurar y trabajar con el Exim que viene en los repositorios oficiales de Debian se complica, decidi instalar el Exim 4.68 desde sus fuentes.
Asi que procedí a descargar los archivos sources del Exim desde el sitio oficial, desempaquear las fuentes y luego de editar el archivo Local/Makefile para configurarlo a mi antojo. Luego de tener lo indispensable del Makefile configurado era hora de compilar. Finalmente al correr el ./configure luego de varias lineas del compilador me salto este error;
make[1]: *** [exim_dbmbuild.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/exim-4.68/build-Linux-i386'
make: *** [go] Error 2
Despues de googlear el porque del error, encontre que era necesario instalar el paquete de desarrollo de libdb3, tecleando;
exim.mail.server:~# aptitude install libdb3-dev
Y todo lo demas es historia, saludos.